Hacemos en primer lugar la esponja, mezclamos todos los ingredientes y dejamos en un bol tapado con film transparente, dejamos que fermente entre 60 y 90 minutos.
Procedemos posteriormente con la masa. Mezclamos el azúcar, la leche en polvo, el azúcar y la mantequilla. Amasamos muy bien hasta que quede todo amalgado. A continuación incorporamos los huevos y las ralladuras del limón y la naranja y el interior de la vaina de vainilla, volvemos a mezclar de nuevo.
Incorporamos la esponja y la harina poco a poco. Para finalizar el agua y seguimos amasando, la masa debe de quedar fina y suave, pero no húmeda y pegajosa. Amasaremos durante unos 15 minutos, si es necesario añadiremos un poco más de harina.
Dejamos reposar la masa en un cuenco tapada con papel film durante unas dos horas o hasta que haya doblado su volumen.
Dividimos la masa en dos porciones, las cuales vamos a colocar sobre dos moldes de unos 23 centímetros. Estos previamente los hemos untado con aceite. Se va a dejar fermentar durante otras dos horas o hasta que la masa rebose por encima del borde del molde. Pintamos los bollos con un huevo batido antes de introducir en el horno.
El horno se ha precalentado a 175 grados, allí se van a hornear durante unos 50 o 60 minutos. Observaremos que el bollo se va a dorar muy pronto, no nos preocupemos, al final van adquirir uno bonito color caoba por encima. Una vez horneado dejamos enfriar encima de una rejilla antes de consumir.