En un cazo, vertemos la leche y la ponemos a hervir a fuego lento con el azúcar, la canela,la mantequilla y las cortezas del limón y la naranja.
Removemos de vez en cuando con una cuchara de palo, y dejamos que se cueza tranquilamente hasta que el arroz esté meloso y blando.
Una vez termine de cocerse, lo retiramos el fuego y dejamos que temple, quitándole la canela y las cortezas.
Mientras, descongelamos el hojaldre, y sin estirarlo más de lo que viene, lo cortamos en tiras (hice 20).
Vamos enrollando cada tira alrededor de cada cono, para pintarlos luego con huevo batido.
Los ponemos sobre papel de horno, y horneamos a 200º hasta que estén dorados.Una vez listos, solo hay que tirar levemente del cono, para que quede el hojaldre suelto.
El arroz una vez casi frío, lo introducimos dentro de una manga pastelera.Rellenando los conos con él, y los espolvoreamos con azúcar glasé.