Si las gambas no son peladas, podemos hacerlas a la plancha con un poco de sal y utilizar las cáscaras para hacer un fumet añadiéndole al jugo que han soltado un poco de caldo de pescado y luego mezclarlo con la leche y hacer la bechamel. Si son peladas las haremos igualmente a la plancha y le añadimos un poco de vino blanco. El jugo lo añadiremos a la bechamel.
Mezclamos la bechamel con las gambas y los huevos troceados, probamos el punto de sal y rellenamos las empanadillas. Cerramos los bordes y las freímos en abundante aceite.
Si os apetece de aperitivo, podeis usar las obleas pequeñas y ponerle una guindilla al rehogar las gambas.