Precalentar el horno a 180º. Poner en una fuente las gambas y la cola de rape en filetes (le sacáis la espina central) una vez salpimentados. Poner un poquito de aceite y hacer al horno unos 10 minutos (para que no se seque demasiado). También se puede hacer en una sartén con un poquito de aceite.
Mientras se nos hace el pescado, cortar la berenjena a rodajas ni finas ni gordas y hacerlas a la plancha. Reservar.
Una vez el pescado se ha enfriado un poco, pelar las gambas y trocearlas pequeñitas. Hacer lo mismo con el rape. Ponerlo todo en un bol y añadirle la salsa de queso para hacer una mezcla (en vez de salsa de queso le podéis poner bechamel).
Ahora nada más nos queda poner un poquito de la mezcla encima de cada trozo de berenjena y enrollarlo un poco. Espolvorear con un poquito de queso rallado y al horno hasta que funda el queso.