Cortamos en sentido longitudinal unas tiras finas de calabacín y las pasamos brevemente por la plancha, seguido las dividimos en pequeños rectángulos. Reservamos.
Salteamos en aceite de oliva las setas picadas en trocitos y reservamos también. En una cazuela con aceite de oliva pilpileamos los ajos laminados junto con la cayena, cuando tomen un ligero color dorado los retiramos y reservamos.
En el mismo aceite ponemos los lomos de bacalao con la piel hacia abajo y hacemos el pil pil.
Retiramos el bacalao y en la misma salsa agregamos los piquillos con una pizca de azúcar, pilpileamos de nuevo a fuego muy lento unos 15 minutos. Pasamos el pil pil de piquillos por la turmix hasta hacer una crema homogenea.