Lava y pela ligeramente la base de los espárragos, colócalos dentro de una olla esparraguera con agua, sal y una pizca de azúcar. Lleva a ebullición por 4 a 6 minutos, retira y pasa los espárragos por el agua fría para detener la cocción.
Una vez fríos, corta los espárragos por la mitad obteniendo así 24 unidades. El jamón se corta también por la mitad y luego se colocan dos piezas sobre cada rebanada de jamón y se enrollan. Se disponen sobre una fuente refractaria o en pocillos individuales, alternando las piezas con cabeza y sin.
Se mezcla la leche con los huevos, se baten ligeramente y se añade sal y el queso rallado. Verter el líquido sobre cada pocillo en partes iguales.
Precalentar el horno a 225° y ponerlos en la mitad por 25 minutos o hasta que se vea gratinado. Si es necesario se puede cubrir con papel de aluminio y los últimos minutos retirarlo y colocar el grill para gratinar.