Lavar bien los cogollos y cortarlos en dos o cuatro trozos. Escurrirlos bien y poner en la fuente donde lo vayamos a servir. Sobre los cogollos ir echando las nueces troceaditas, el pimiento a tiritas y las anchoas picaditas.
Fundir en un recipiente en el microondas el queso con la nata para cocinar, a media potencia y cuando el queso este fundido mezclar bien con la nata ayudandote de un tenedor.
Se aliña la ensalada con el aceite, el vinagre y la sal y se cubre con la salsa de queso roquefort.