Abrir las caballas en dos, separar los lomos y retirar las espinas. Cortar en trozos.
Pelar y picar a cebolla. Lavar el tomillo, secarlo y picar finamente las hojitas. Picar muy finamente la guindilla. Preparar una marinada mezclando 3 cucharadas de aceite, la cebolla, el tomillo y la guindilla. Dejar macerar la caballa en esta preparación durante 2 horas.
Limpiar las setas con paño húmedo y cortarlas en laminas finas. Reservar. Picar las nueces. Precalentar el horno a 200ºC.
Escurrir los trozos de pescado de la maceración y saltear durante 4 minutos en una sartén. Salpimentar y pasar a una fuente de horno. Hornear a 200ºC durante 10 minutos.
Disponer las setas laminadas en lo platos de servicio, salpimentar y rociar con un chorrito de aceite. Repartir encima los trozos de pescado y unas cucharaditas de marinada. Espolvorear con nueces picadas y servir.