La masa para las filloas debe reposar media hora como mínimo, así que empezamos por ella.Derretimos la mantequilla en el microondas.
Depositamos todos los ingredientes de la masa en un vaso batidor y mezclamos hasta que se integren por completo. Dejamos reposar, mejor en el frigorífico.Para el relleno laminamos los dientes de ajo y los ponemos a freír en una sartén con dos dedos de aceite. Cuando comiencen a dorarse, los escurrimos sobre papel absorbente y reservamos.
En la misma sartén introducimos los trozos de bacalao con la piel hacia abajo y los dejamos un minuto. Les damos la vuelta y contamos tres minutos más. Los escurrimos y reservamos en un plato. Mientras se entibian soltarán una gelatina que nos vendrá de perlas.
Una vez tibio el bacalao, lo desmigamos y lo conservamos junto al caldo que haya podido soltar. Desechamos las pieles.Ponemos en una sartén la mantequilla con una cucharada de aceite de oliva. Cuando se funda, añadimos la harina y dejamos cocer durante unos minutos sin dejar de dar vueltas.
Vamos añadiendo leche poco a poco, sin dejar de remover hasta lograr una bechamel consistente.Añadimos el bacalao con su jugo, la cayena y el ajo frito. Corregimos el punto de sal.Para hacer la salsa ponemos a reducir el vino blanco. Cuando su alcohol se haya evaporado lo introducimos en un vaso batidor junto con los piquillos, el tomate frito y la nata. Trituramos.
Ponemos una sartén pequeña a calentar a fuego fuerte. Vamos frotando su superficie con unos tacos de tocino hasta engrasarla y, con la ayuda de un cazo, vertemos en ella una porción de masa. La repartimos con movimientos circulares y cuando cuaje la volteamos. Cuando esté algo doradita por ambos lados la ponemos en un plato. Repetimos ésta operación hasta agotar la masa.
Disponemos en el centro de cada filloa una cucharada generosa de relleno y la enrollamos. Colocamos un par de ellas por persona, salseamos e introducimos en el horno con el gratinador encendido unos minutos.Servimos de inmediato, pero cuidado, que el plato quema.